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최신 PRMIA Certification 8011 무료샘플문제 (Q275-Q280):
질문 # 275
When doing stress tests based on historical scenarios, if no appropriate historical scenarios exist for a security, it is most INAPPROPRIATE to:
- A. Estimate a shock factor based on other instruments that might be considered as proxies for such a security
- B. Estimate a shock factor based upon extrapolation
- C. Leave the position unshocked
- D. Estimate a shock factor based upon interpolation
정답：C
설명：
Where a historical shock factor does not exist for a security, for example because the security is new or was only thinly traded earlier, or because a particular emerging market was immature at the time of the historical scenario being considered, it is inappropriate to leave the position unshocked. By and large, the general rule to be followed when carrying out stress testing is to leave no position unshocked. Therefore Choice 'b' is the correct answer.
Choice 'd', Choice 'a' and Choice 'c' all represent valid approaches to estimating a shock factor in such cases.
질문 # 276
CreditRisk+, the actuarial model for calculating portfolio credit risk, is based upon:
- A. the Poisson distribution
- B. the normal distribution
- C. the exponential distribution
- D. the log-normal distribution
정답：A
설명：
CreditRisk+ treats default as a binary event, ignoring downgrade risk, capital structures of individual firms in the portfolio or the causes of default. It uses a single parameter,#or the mean default rate, and derives credit risk based upon the Poisson distribution. Therefore Choice 'c' is the correct answer.
질문 # 277
Which of the following will be a loss not covered by operational risk as defined under Basel II?
- A. Earthquakes
- B. Fat finger losses
- C. Systems failure
- D. Strategic planning
정답：D
설명：
Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.
Therefore any losses from poor strategic planning will not be a part of operational risk. Choice 'd' is the correct answer.
Note that floods, earthquakes and the like are covered under the definition of operational risk as losses arising from loss or damage to physical assets from natural disaster or other events.
질문 # 278
A Monte Carlo simulation based VaR can be effectively used in which of the following cases:
- A. Where analytical methods are too complex to effectively use
- B. All of the above
- C. When returns are discontinuous or display large jumps
- D. When returns data cannot be analytically modeled
정답：B
설명：
Monte Carlo simulations can be effectively used in all cases where an analytical estimate of the VaR cannot be made for any reason - which may include complexity of portfolios, discontinuities or non-linearity in returns or just the plain unavailability of closed form analytical models. Therefore Choice 'd' is the correct answer.
질문 # 279
Which of the following is not a credit event under ISDA definitions?
- A. Rating downgrade
- B. Failure to pay
- C. Obligation accelerations
- D. Restructuring
정답：A
설명：
According to ISDA, a credit event is an event linked to the deteriorating credit worthiness of an underlying reference entity in a credit derivative. The occurrence of a credit event usually triggers full or partial termination of the transaction and a payment from protection seller to protection buyer. Credit events include
- bankruptcy,
- failure to pay,
- restructuring,
- obligation acceleration,
- obligation default and
- repudiation/moratorium.
A rating downgrade is not a credit event.
질문 # 280
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